Segmentación de Riesgo
Punto 3 del reto · K-Means K=4 · Clústeres de Madurez de Riesgo
Algoritmo
🗂️K-Means
K=4 seleccionado por elbow
Clústeres
📊4
Segmentos de perfil de riesgo
Varianza PC1+PC2
📈50.4%
Explicada por las 2 componentes
Clúster Más Riesgoso
🚨97.89%
Reintentadores Sospechosos — Credential Stuffing
Estrategia de Segmentación
Punto 3 del reto técnico
Variables de Control Usadas
monto_log, score_dispositivo, intentos_fallidos_24h, hora, pais_coincide, es_hora_riesgo. Se escalan con StandardScaler para que ninguna variable domine por su magnitud.
Selección de K: Método del Codo
Se evaluaron K=2 a K=8. K=4 es el punto donde el descenso de inercia se estabiliza, ofreciendo 4 perfiles interpretables y accionables para el equipo de control.
Interpretabilidad para el Negocio
Cada clúster tiene un nombre, descripción y recomendación operativa. El objetivo no es solo agrupar, sino que el equipo de control interno sepa qué hacer con cada segmento.
Método del Codo
K=4 seleccionado por inflexión en la curva de inercia
Scatter PCA (muestra de 3,000 pts)
PC1 28.2% + PC2 22.2% = 50.4% varianza
Perfiles de Riesgo por Clúster
Ordenados de mayor a menor tasa de fraude
Reintentadores Sospechosos — Credential Stuffing
664 transacciones · 97.9% fraude
Patrón de múltiples intentos fallidos en 24h independiente del horario. Posible ataque de fuerza bruta o credential stuffing.
$286
Monto prom.
38.0
Score disp.
2.77
Intentos
4.8h
Hora prom.
82.1%
País no coinc.
99.4%
Hora riesgo
Activar challenge de autenticación tras 2 intentos fallidos. Bloqueo temporal tras 3+.
Riesgo Moderado — Viajes y Servicios
3.449 transacciones · 1.9% fraude
Transacciones de monto medio en categorías de viajes y servicios con intentos ocasionales de reintento.
$51
Monto prom.
84.7
Score disp.
0.23
Intentos
11.4h
Hora prom.
100.0%
País no coinc.
30.3%
Hora riesgo
Revisión manual para montos superiores a 500 USD y segunda validación de identidad.
Riesgo Alto — Electrónica Nocturna Internacional
11.408 transacciones · 0.3% fraude
Transacciones de alto monto en madrugada con score de dispositivo bajo y país no coincidente. Alta concentración de fraude en Electrónica y Viajes.
$50
Monto prom.
84.8
Score disp.
0.21
Intentos
2.5h
Hora prom.
0.0%
País no coinc.
100.0%
Hora riesgo
Bloqueo preventivo y autenticación adicional obligatoria.
Bajo Riesgo — Transacciones Típicas
34.479 transacciones · 0.0% fraude
Transacciones de monto bajo en horario laboral con dispositivo confiable y país coincidente. Perfil de compra cotidiana.
$50
Monto prom.
84.9
Score disp.
0.21
Intentos
14.6h
Hora prom.
0.0%
País no coinc.
5.6%
Hora riesgo
Monitoreo estándar. Revisión solo si supera umbral de monto.
Tabla Comparativa de Centroides
Valores promedio de cada variable por clúster